পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| এক্সপোনেনশিয়াল GARCH (EGARCH)× | কোয়ান্টাইল রিগ্রেশন× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1991 | 1978 |
| প্রবর্তক≠ | Nelson | Koenker & Bassett |
| ধরন≠ | Conditional volatility model (asymmetric GARCH variant) | Conditional quantile regression |
| মৌলিক উৎস≠ | Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI ↗ | Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | exponential GARCH, Nelson's EGARCH, asymmetric GARCH, EGARCH — Üstel GARCH | conditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon |
| সম্পর্কিত≠ | 4 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance. | Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|