পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| দ্বৈত (পুনরাবৃত্ত) বুটস্ট্র্যাপ× | ব্লক বুটস্ট্র্যাপ (মুভিং ব্লক এবং স্টেশনারি)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1986 | 1989 |
| প্রবর্তক≠ | Hall (1986); Beran (1987) | Künsch (moving block, 1989); Politis & Romano (stationary, 1994) |
| ধরন≠ | Resampling calibration (nested bootstrap) | Resampling inference for dependent data |
| মৌলিক উৎস≠ | Hall, P. (1986). On the Bootstrap and Confidence Intervals. Annals of Statistics, 14(4), 1431-1452. DOI ↗ | Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | iterated bootstrap, nested bootstrap, calibrated bootstrap, Çift Bootstrap (Double / Iterated Bootstrap) | moving block bootstrap, stationary bootstrap, blok bootstrap (moving block / stationary) |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The double bootstrap is a resampling method that calibrates a bootstrap confidence interval with a second, nested layer of bootstrap to bring its actual coverage closer to the nominal level. Introduced by Hall (1986) and Beran (1987), it is especially valuable for small samples and skewed distributions where a single-layer bootstrap under-covers. | Block bootstrap is a resampling method for dependent, autocorrelated time-series data: instead of resampling single observations, it resamples whole blocks of consecutive observations so the serial-correlation structure is preserved. The moving block variant was introduced by Künsch (1989) and the stationary variant by Politis and Romano (1994). |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|