পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ডেবিট ভ্যালুয়েশন অ্যাডজাস্টমেন্ট× | মার্টন ডিফল্ট মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিমাণগত অর্থায়ন | পরিমাণগত অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2000s | 1974 |
| প্রবর্তক≠ | Jon Gregory, Christoph Burgard | Robert C. Merton |
| ধরন≠ | Valuation Framework | Credit Risk Model |
| মৌলিক উৎস≠ | Gregory, J. (2009). Counterparty Credit Risk: The New Challenge for Global Financial Markets. John Wiley & Sons. link ↗ | Merton, R. C. (1974). On the pricing of corporate debt: The risk structure of interest rates. Journal of Finance, 29(2), 449-470. DOI ↗ |
| অপর নাম | Own Credit Adjustment, OCA | Structural Credit Model, Asset-to-Equity Model |
| সম্পর্কিত | 3 | 3 |
| সারসংক্ষেপ≠ | Debit Valuation Adjustment (DVA) represents the value of your own credit risk to counterparties. DVA measures the gain in derivative value if you default on your obligations—a benefit for your shareholders because creditors receive less than the full derivative value. DVA is controversial but now mandatory under IFRS 13 for fair value accounting. | The Merton model (1974) is a structural approach to credit risk in which a firm defaults when its asset value falls below liabilities at maturity. Equity is viewed as a call option on firm value, and debt is an implicit short put position. The model links company fundamentals (asset volatility) to default probability and is foundational for modern credit risk measurement. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|