পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) মডেল× | কপूला মডেল (গাউসিয়ান, t, ক্লেটন, গাম্বেল, ফ্র্যাঙ্ক)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র≠ | অর্থমিতি | অর্থায়ন |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 2015 | 1959 |
| প্রবর্তক≠ | Box & Jenkins (Box-Jenkins methodology) | Sklar (1959); dependence-concept treatment by Joe (1997) |
| ধরন≠ | Univariate time-series model | Dependence model |
| মৌলিক উৎস≠ | Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C. & Ljung, G. M. (2015). Time Series Analysis: Forecasting and Control (5th ed.). Wiley. ISBN: 978-1118675021 | Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. link ↗ |
| অপর নাম≠ | Box-Jenkins model, ARIMA(p,d,q), ARIMA Modeli | copulas, dependence copulas, vine copulas, Kopula Modelleri (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank) |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | ARIMA is a univariate time-series forecasting model that combines autoregressive, integrated (differencing), and moving-average components to predict a single continuous series from its own past. It is the centrepiece of the Box-Jenkins methodology set out in Box, Jenkins, Reinsel & Ljung's Time Series Analysis (5th ed., 2015). | Copula models are a family of functions that describe the dependence structure between variables separately from their individual (marginal) distributions. The foundation is Sklar's theorem (1959), which shows that any multivariate distribution can be split into its marginals plus a copula; Joe (1997) developed the modern catalogue of dependence concepts. They are central to portfolio risk and credit modelling. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|