পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অটো রিগ্রেসিভ কন্ডিশনাল হেটেরোস্কেডাস্টিসিটি (ARCH) মডেল× | অটো রিগ্রেসিভ মুভিং অ্যাভারেজ (ARMA) মডেল× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | অর্থমিতি | অর্থমিতি |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1982 | 1970 |
| প্রবর্তক≠ | Robert F. Engle | George E. P. Box and Gwilym M. Jenkins |
| ধরন≠ | Conditional volatility model | Time series model |
| মৌলিক উৎস≠ | Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI ↗ | Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗ |
| অপর নাম | ARCH, autoregressive conditional heteroskedasticity, Engle ARCH, conditional variance model | ARMA, Box-Jenkins model, autoregressive moving average, AR(p)MA(q) |
| সম্পর্কিত≠ | 6 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The ARCH model, introduced by Robert Engle in 1982, captures time-varying volatility in financial and macroeconomic time series. It models the conditional variance of today's error as a function of past squared errors, explaining why volatile periods cluster together — a phenomenon known as volatility clustering. | The ARMA(p,q) model describes a stationary time series as a combination of two components: an autoregressive part that regresses the current value on its own past p values, and a moving average part that accounts for past q error terms. It is the foundational framework of the Box-Jenkins methodology for univariate time series modelling and short-run forecasting. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|