পদ্ধতির তুলনা করুন
নির্বাচিত পদ্ধতিগুলো পাশাপাশি পর্যালোচনা করুন; যে সারিগুলোয় পার্থক্য আছে সেগুলো চিহ্নিত করা হয়।
| অ্যান্ডারসন-ডার্লিং স্বাভাবিকতা পরীক্ষা× | লিলিফোর্স পরীক্ষা (স্বাভাবিকতার জন্য)× | |
|---|---|---|
| ক্ষেত্র | পরিসংখ্যান | পরিসংখ্যান |
| পরিবার | Regression model | Regression model |
| উদ্ভবের বছর≠ | 1952 | 1967 |
| প্রবর্তক≠ | Anderson & Darling (1952); EDF tables by Stephens (1974) | Hubert W. Lilliefors |
| ধরন≠ | Empirical distribution function (EDF) goodness-of-fit test | Goodness-of-fit / normality test |
| মৌলিক উৎস≠ | Anderson, T. W., & Darling, D. A. (1952). Asymptotic Theory of Certain 'Goodness of Fit' Criteria Based on Stochastic Processes. The Annals of Mathematical Statistics, 23(2), 193-212. DOI ↗ | Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI ↗ |
| অপর নাম≠ | Anderson-Darling Normallik Testi, A-squared test, AD test, Anderson-Darling goodness-of-fit test | Lilliefors corrected Kolmogorov-Smirnov test, Lilliefors normality test, Lilliefors Testi |
| সম্পর্কিত | 5 | 5 |
| সারসংক্ষেপ≠ | The Anderson-Darling test is an empirical distribution function (EDF) goodness-of-fit test, introduced by Anderson and Darling in 1952, that checks whether a continuous sample comes from a specified distribution such as the normal, exponential, or Weibull. By weighting deviations more heavily in the tails, it detects departures in the distribution's extremes more powerfully than the Kolmogorov-Smirnov test. | The Lilliefors test is a goodness-of-fit test that checks whether a continuous sample comes from a normal (or exponential) distribution when the mean and variance are unknown and estimated from the data. Introduced by Hubert W. Lilliefors in 1967, it adjusts the critical values of the Kolmogorov-Smirnov test so that they remain valid once the distribution's parameters are estimated rather than known in advance. |
| ScholarGateডেটাসেট ↗ |
|
|