Laplace Approximation
Laplace approximation হল একটি ক্লাসিক্যাল বিশ্লেষণাত্মক কৌশল যা একটি দুর্বোধ্য posterior distribution-কে posterior mode-এ কেন্দ্রীভূত একটি বহুমাত্রিক Gaussian দ্বারা প্রতিস্থাপন করে, যেখানে covariance নির্ধারণের জন্য সেই mode-এ log-posterior-এর বক্রতা ব্যবহার করা হয়। Tierney এবং Kadane (1986) তাঁদের যুগান্তকারী Journal of the American Statistical Association প্রবন্ধে Bayesian statistics-এর জন্য এটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ দেন, এটি Markov chain Monte Carlo-এর একটি দ্রুত, নির্ধারক বিকল্প প্রদান করে এবং Integrated Nested Laplace Approximations (INLA)-এর গাণিতিক কেন্দ্রবিন্দু গঠন করে।
পুরো পদ্ধতিটি পড়ুন
এই অংশটি পড়তে বিনামূল্যের অ্যাকাউন্ট দিয়ে সাইন ইন করুন।
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
উৎস
- Tierney, L. & Kadane, J. B. (1986). Accurate approximations for posterior moments and marginal densities. Journal of the American Statistical Association, 81(393), 82–86. DOI: 10.1080/01621459.1986.10478240 ↗
- MacKay, D. J. C. (2003). Information Theory, Inference, and Learning Algorithms. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521642989
- Rue, H., Martino, S. & Chopin, N. (2009). Approximate Bayesian inference for latent Gaussian models by using integrated nested Laplace approximations. Journal of the Royal Statistical Society: Series B, 71(2), 319–392. DOI: 10.1111/j.1467-9868.2008.00700.x ↗
এই পৃষ্ঠা কীভাবে উদ্ধৃত করবেন
ScholarGate. (2026, June 3). Laplace Approximation to the Posterior. ScholarGate. https://scholargate.app/bn/bayesian/laplace-approximation
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- বেয়েশীয় রিগ্রেশনবেইসীয়↔ compare
- Expectation Propagation (EP)বেইসীয়↔ compare
- মার্কভ চেইন মন্টি কার্লো (MCMC)বেইসীয়↔ compare
যেখানে উদ্ধৃত
এই পৃষ্ঠায় কোনো ত্রুটি চোখে পড়েছে? জানান বা সংশোধনের প্রস্তাব দিন →