System GMM
System GMM is a generalized method of moments estimator for dynamic panel models that contain a lagged dependent variable. Introduced by Blundell and Bond (1998), building on Arellano and Bover, it augments the differenced equation of the earlier difference GMM (Arellano-Bond) with the equation in levels to deliver consistent estimates when N is large and T is small.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
- Arellano, M. & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. · DOI 10.2307/2297968
- Blundell, R. & Bond, S. (1998). Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. · DOI 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
- Roodman, D. (2009). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. · DOI 10.1177/1536867X0900900106
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.