Запис на доказателства за метод

Lumsdaine-Papell Test

The Lumsdaine-Papell test, introduced by Robin Lumsdaine and David Papell in 1997, extends the Zivot-Andrews single-break unit-root test to allow for two simultaneous structural breaks in the intercept and/or linear trend of a time series. It is widely used in macroeconomics and finance when data are suspected to have experienced two major regime shifts — such as policy changes, financial crises, or wars — and the researcher needs to determine whether the series is nonetheless integrated of order one.

Sources recorded, not reviewed

Изходен запис

Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.

Lumsdaine-Papell Unit-Root Test with Two Breaks

Таксономичен запис на метод · hypothesis-test / econometrics

Lumsdaine, R. L., & Papell, D. H. (1997). Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis. Review of Economics and Statistics, 79(2), 212–218. · DOI 10.1162/003465397556791

Отвори пълен метод

Подбрани твърдения

Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.

Все още няма подбрани твърдения

Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.

Свързани методи

Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.

Same method familyBai-Perron Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketLee-Strazicich Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketZivot-Andrews Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.