Linear Quadratic Gaussian
The Linear Quadratic Gaussian (LQG) controller combines the Linear Quadratic Regulator (LQR) with a Kalman Filter to handle stochastic systems with measurement noise and process noise. Developed by Kalman and later formalized by Athans and others, LQG is the natural stochastic extension of LQR and remains the gold standard for optimal linear control under noise, with applications spanning spacecraft, aircraft autopilot, and industrial process control.
Изходен запис
Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.
- Kalman, R. E. (1960). A new approach to linear filtering and prediction problems. Journal of Basic Engineering, 82(1), 35-45. · DOI 10.1115/1.3662552
- Athans, M. (1971). The role and use of the stochastic linear-quadratic-gaussian problem in control system design. IEEE Transactions on Automatic Control, 16(6), 529-552. · DOI 10.1109/TAC.1971.1099818
- Kwakernaak, H., & Sivan, R. (1972). Linear Optimal Control Systems. Wiley-Interscience. · URL
Подбрани твърдения
Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.
Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.
Свързани методи
Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.