Запис на доказателства за метод

DF-GLS Test

The DF-GLS test, introduced by Elliott, Rothenberg, and Stock (1996), is a modified augmented Dickey-Fuller procedure that applies generalized least squares (GLS) detrending before the standard unit-root regression. By removing deterministic components under a local alternative rather than the null hypothesis, the test achieves near-optimal power for detecting stationarity in time series, making it the preferred unit-root test in applied econometrics when a trend or intercept is present.

Sources recorded, not reviewed

Изходен запис

Цитиранията са копирани дословно от изходния запис на метода. Те не предполагат проверка на ниво твърдение.

Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test

Таксономичен запис на метод · hypothesis-test / econometrics

Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometrica, 64(4), 813–836. · DOI 10.2307/2171846

Отвори пълен метод

Подбрани твърдения

Твърденията са запазени в регистъра на доказателствата, всяко със собствена оценка.

Все още няма подбрани твърдения

Този изглед не измисля оценка на твърдение, когато регистърът няма такава.

Свързани методи

Генерирани от графа на методите и показани като предложени от машината връзки — не се предполага твърдение за доказателство.

Used in the same domainAugmented Dickey-Fuller Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketERS Point-Optimal Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainKPSS Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.