سجل دليل المنهج

Jump-Diffusion Model

The Merton Jump-Diffusion model, introduced by Robert C. Merton in 1976, extends Geometric Brownian Motion by adding sudden price jumps generated by a Poisson process. It captures the volatility smile and the fat-tailed return behaviour that standard Black-Scholes cannot explain, and is widely used in option pricing and risk management.

Sources recorded, not reviewed

سجل المصدر

تم نسخ الاستشهادات حرفيًا من سجل مصدر المنهج. لا يُستدل على أي تحقق على مستوى الادعاء منها.

Merton Jump-Diffusion Model

سجل منهج تصنيفي · regression-model / finance

Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. · DOI 10.1016/0304-405X(76)90022-2

فتح المنهج الكامل

الادعاءات المنسقة

تم حفظ الادعاءات في دفتر الأستاذ الخاص بالأدلة، ولكل منها تقييمها الخاص.

لا توجد ادعاءات منسقة بعد

هذه الواجهة لا تخترع تقييمًا للادعاء عندما لا يكون دفتر الأستاذ يحتوي على واحد.

المنهجيات ذات الصلة

تم إنشاؤها من الرسم البياني للمنهج وتظهر كعلاقات مقترحة آليًا - لا يُستدل على أي ادعاء دليل.

Same method familyBlack-Litterman Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHAR-RV Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyPairs Tradingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.