Regression modelEconometrics / time series
اختبار جذر الوحدة لفيلبس-بيرون مع الانقطاع الهيكلي
يمد اختبار جذر الوحدة لفيلبس-بيرون (PP) مع الانقطاع الهيكلي الإطار الكلاسيكي لـ PP للسماح بتحولات منفصلة واحدة أو أكثر في مستوى أو اتجاه سلسلة زمنية. من خلال تحديد تواريخ الانقطاع بشكل داخلي أو خارجي والتحكم فيها، فإنه يختبر الفرضية الصفرية لجذر الوحدة مقابل بديل ثابت الاتجاه يستوعب التغيير الهيكلي، متجنبًا القبول الزائف لعدم الاستقرار الناتج عن الانقطاعات التي تم تجاهلها.
اقرأ الطريقة كاملة
للأعضاء فقط
تسجيل الدخولسجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test