مرشح النطاق الترددي Baxter-King
مرشح النطاق الترددي Baxter-King (BK)، الذي قدمته ماريان باكستر وروبرت كينغ في عام 1999، هو مرشح خطي متماثل للمتوسط المتحرك مصمم لعزل التقلبات الدورية في السلاسل الزمنية الاقتصادية الكلية التي تقع ضمن نطاق محدد من الدورات. إنه يزيل كلاً من الاتجاهات ذات التردد المنخفض جدًا والضوضاء عالية التردد جدًا، مع الاحتفاظ فقط بمكون دورة الأعمال - عادةً التذبذبات ذات فترة تتراوح من ستة إلى اثنين وثلاثين ربعًا للبيانات ربع السنوية.
اقرأ الطريقة كاملة
سجّل الدخول بحساب مجاني لقراءة هذا القسم.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
المصادر
- Baxter, M., & King, R. G. (1999). Measuring business cycles: Approximate band-pass filters for economic time series. Review of Economics and Statistics, 81(4), 575–593. DOI: 10.1162/003465399558454 ↗
كيف تستشهد بهذه الصفحة
ScholarGate. (2026, June 2). Baxter-King Band-Pass Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/ar/econometrics/bk-filter
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- تحويل فورييه والتحليل الطيفي (FFT)معالجة الإشارات↔ compare
- فلتر هودريك-بريسكوت: تحليل الاتجاه والدورة للسلاسل الزمنية الاقتصادية الكليةالاقتصاد القياسي↔ compare
- تحليل STL: تحليل الاتجاه والموسمية باستخدام الانحدار الموزون محليًا (Loess)الاقتصاد القياسي↔ compare