Regression modelRegression / GLM
Robust Ridge Regression
Robust Ridge 回归结合了 M-估计量与 L2（岭）正则化，以产生对离群值同时具有抵抗力且在多重共线性下稳定的系数估计。它最小化一个稳健的损失函数（如 Huber 损失），并以系数向量的平方范数作为惩罚项，从而降低有影响力观测值的重要性，同时将相关的预测变量收缩至零。
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Ridge Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/zh/statistics/robust-ridge-regression
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