Regression model

Sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi (HC)

Sai số chuẩn vững với phương sai thay đổi là một sự điều chỉnh đối với ma trận hiệp phương sai của hồi quy OLS, cho phép suy luận hợp lệ khi phương sai của sai số không đổi. Được Halbert White giới thiệu vào năm 1980 và được MacKinnon và White tinh chỉnh thành các biến thể HC1-HC4 cho mẫu hữu hạn vào năm 1985, chúng giữ nguyên các ước lượng hệ số nhưng xây dựng lại các sai số chuẩn để các kiểm định t và F vẫn đáng tin cậy dưới điều kiện phương sai thay đổi.

Áp dụng với StatMindSắp ra mắtVideoSắp ra mắtDownload slides

Đọc toàn bộ phương pháp

Chỉ dành cho thành viên

Đăng nhập bằng tài khoản miễn phí để đọc phần này.

Đăng nhập

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Nguồn tài liệu

  1. White, H. (1980). A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817-838. DOI: 10.2307/1912934
  2. MacKinnon, J. G. & White, H. (1985). Some Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimators with Improved Finite Sample Properties. Journal of Econometrics, 29(3), 305-325. DOI: 10.1016/0304-4076(85)90158-7

Cách trích dẫn trang này

ScholarGate. (2026, June 1). Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/vi/statistics/heteroscedasticity-robust-se

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Được tham chiếu bởi

ScholarGateHeteroscedasticity-Robust Standard Errors (Heteroscedasticity-Consistent (HC) Standard Errors). Truy cập ngày 2026-06-15 từ https://scholargate.app/vi/statistics/heteroscedasticity-robust-se · Bộ dữ liệu: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026