Thuật toán EM

Thuật toán Kỳ vọng-Tối đa hóa (EM) là một quy trình tối ưu hóa lặp để tìm ước lượng hợp lý tối đa hoặc hậu nghiệm tối đa của các tham số trong các mô hình thống kê có biến tiềm ẩn hoặc dữ liệu bị thiếu. Được giới thiệu bởi Dempster, Laird và Rubin trong bài báo mang tính bước ngoặt năm 1977 của họ, EM luân phiên giữa việc tính toán kỳ vọng của log-hợp lý dữ liệu hoàn chỉnh (bước E) và tối đa hóa nó theo các tham số (bước M), đảm bảo tính hợp lý tăng dần không giảm ở mỗi vòng lặp.