Hồ sơ bằng chứng phương pháp

Hatemi-J Asymmetric Causality

The Hatemi-J asymmetric causality test, introduced by Abdulnasser Hatemi-J in 2012, extends the Granger causality framework to allow causal relationships between the positive and negative components of integrated time series to differ. By decomposing each series into cumulative positive and negative partial sums and embedding the Toda-Yamamoto approach within a VAR, the test enables researchers to distinguish whether positive shocks, negative shocks, or both drive causation between economic variables.

Sources recorded, not reviewed

Hồ sơ nguồn

Các trích dẫn được sao chép nguyên văn từ hồ sơ nguồn của phương pháp. Không có xác minh cấp độ yêu cầu nào được suy ra từ chúng.

Hatemi-J Asymmetric Causality Test

Hồ sơ phương pháp phân loại · hypothesis-test / econometrics

Hatemi-J, A. (2012). Asymmetric causality tests with an application. Empirical Economics, 43(1), 447–456. · DOI 10.1007/s00181-011-0484-x

Mở phương pháp đầy đủ

Các yêu cầu được tuyển chọn

Các yêu cầu được lưu trữ trong sổ cái bằng chứng, mỗi yêu cầu có đánh giá riêng.

Chưa có yêu cầu được tuyển chọn

Chế độ xem này không tạo ra đánh giá yêu cầu khi sổ cái không có.

Các phương pháp liên quan

Được tạo từ biểu đồ phương pháp và hiển thị dưới dạng các mối quan hệ được đề xuất bởi máy — không có yêu cầu bằng chứng nào được suy ra.

Used in the same domainGranger Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyHatemi-J Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketToda-Yamamoto Causalitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.