So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Hồi quy ngưỡng× | Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 2000 | 2001 |
| Người khởi xướng≠ | Bruce E. Hansen | Pesaran, Shin & Smith |
| Loại≠ | Nonlinear regime-switching regression | Cointegration test / Autoregressive distributed lag model |
| Công trình gốc≠ | Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI ↗ | Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI ↗ |
| Tên gọi khác | threshold model, regime-switching regression, sample splitting model, Eşik Değer Regresyonu (Threshold Regression) | Pesaran bounds test, bounds testing approach, ARDL cointegration test, ARDL Sınır Testi (Pesaran Bounds Test) |
| Liên quan≠ | 5 | 4 |
| Tóm tắt≠ | Threshold regression is a nonlinear, regime-switching model in which the regression parameters take different values above and below an estimated threshold value of a threshold variable. The sample-splitting and threshold-estimation framework was developed by Bruce E. Hansen (2000) and is widely used for time-series and panel data with structural breaks and regime-dependent relationships. | The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and Smith in 2001. Unlike the Johansen procedure, it remains valid whether the variables are I(0), I(1) or a mix of the two, and it is more reliable than Johansen in small samples of roughly 30 to 80 observations. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|