So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Hồi quy chuyển đổi trơn tru trên dữ liệu bảng× | Mô hình VAR mở rộng nhân tố với tham số biến đổi theo thời gian× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời | 2005 | 2005 |
| Người khởi xướng≠ | Gonzalez, Terasvirta, and van Dijk | Bernanke, Boivin, and Eliasz |
| Loại≠ | Smooth-regime panel model | Time-varying system |
| Công trình gốc≠ | Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗ | Bernanke, B. S., Boivin, J., & Eliasz, P. S. (2005). Measuring monetary policy. Journal of Political Economy, 113(1), 161-208. link ↗ |
| Tên gọi khác | Smooth-transition panel model | Dynamic factor model with time-varying parameters |
| Liên quan | 3 | 3 |
| Tóm tắt≠ | Panel Smooth Transition Regression (PSTR) models nonlinear panel relationships where coefficients transition smoothly (rather than abruptly) between regimes as a transition variable crosses thresholds. Introduced by Gonzalez et al. (2005), it extends univariate smooth-transition autoregression (STAR) models to panels, capturing gradual shifts in economic behavior. This approach is realistic when adjustment costs cause smooth (not sudden) regime changes. | TVP-FAVAR is a hybrid framework combining factor-augmented VARs with time-varying parameter estimation via Kalman filtering. Introduced by Bernanke et al. (2005) and refined by Primiceri (2005), it extracts latent economic factors (e.g., a 'common monetary policy shock') from high-dimensional data while allowing VAR coefficients to evolve stochastically over time. This framework captures both reduced-dimensionality patterns and structural instability, making it ideal for studying evolving policy regimes and shock dynamics. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|