So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| OLS phi tuyến (Bình phương nhỏ nhất phi tuyến)× | Ước lượng Bình phương Tối thiểu Tổng quát Phi tuyến (NGLS)× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 1974–1987 | 1975 |
| Người khởi xướng≠ | Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment | Gallant (1975); extended by Davidson & MacKinnon |
| Loại≠ | Nonlinear regression estimator | Nonlinear estimator |
| Công trình gốc≠ | Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600 | Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600 |
| Tên gọi khác | nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression | NGLS, nonlinear generalized least squares, feasible nonlinear GLS, FNGLS |
| Liên quan≠ | 5 | 2 |
| Tóm tắt≠ | Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal. | Nonlinear Generalized Least Squares extends the classical GLS framework to regression models where the mean function is nonlinear in the parameters. It accounts for non-spherical errors — heteroscedasticity or autocorrelation — by pre-weighting the nonlinear objective with an estimated error covariance matrix, yielding consistent and asymptotically efficient estimates. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|