So sánh phương pháp
Xem các phương pháp đã chọn cạnh nhau; những hàng khác biệt được làm nổi bật.
| Kiểm định giới hạn ARDL (Kiểm định giới hạn Pesaran)× | Hồi quy Quantile× | |
|---|---|---|
| Lĩnh vực | Kinh tế lượng | Kinh tế lượng |
| Họ | Regression model | Regression model |
| Năm ra đời≠ | 2001 | 1978 |
| Người khởi xướng≠ | Pesaran, Shin & Smith | Koenker & Bassett |
| Loại≠ | Cointegration test / Autoregressive distributed lag model | Conditional quantile regression |
| Công trình gốc≠ | Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289–326. DOI ↗ | Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI ↗ |
| Tên gọi khác≠ | Pesaran bounds test, bounds testing approach, ARDL cointegration test, ARDL Sınır Testi (Pesaran Bounds Test) | conditional quantile regression, regression quantiles, Kantil Regresyon |
| Liên quan≠ | 4 | 5 |
| Tóm tắt≠ | The ARDL bounds test is an autoregressive distributed lag method that tests for a cointegrating (long-run level) relationship between time series, introduced by Pesaran, Shin and Smith in 2001. Unlike the Johansen procedure, it remains valid whether the variables are I(0), I(1) or a mix of the two, and it is more reliable than Johansen in small samples of roughly 30 to 80 observations. | Quantile regression models conditional quantiles of an outcome - the median, the 25th or 75th percentile, and so on - rather than the conditional mean that OLS targets. Introduced by Koenker and Bassett in 1978, it reveals how predictors act across the whole distribution, including its tails. |
| ScholarGateBộ dữ liệu ↗ |
|
|