Mô phỏng Monte Carlo Mạnh mẽ

Mô phỏng Monte Carlo mạnh mẽ (Robust Monte Carlo simulation) mở rộng phương pháp Monte Carlo tiêu chuẩn bằng cách xem xét rõ ràng sự không chắc chắn trong các phân phối đầu vào, cấu trúc mô hình hoặc các giả định tham số. Thay vì giả định một phân phối xác suất cố định duy nhất cho mỗi đầu vào, nhà phân tích xem xét một họ các phân phối hợp lý và đánh giá mức độ nhạy cảm của kết quả đầu ra đối với các lựa chọn đó, từ đó đưa ra các kết luận giữ vững trên một phạm vi các giả định hợp lý.