Регресія за W-оцінкою (Welsch / Tukey Bisquare)
W-оцінка — це сімейство робастних варіантів M-оцінки для лінійної регресії, які використовують вагові функції Tukey bisquare та Welsch, запроваджені в роботах, що сягають часів Beaton and Tukey (1974). Оскільки ваги швидко спадають до нуля зі зростанням залишку, вона сильніше протистоїть викидам, ніж M-оцінка Huber.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. DOI: 10.1080/00401706.1974.10489171 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/w-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-оцінювання для робастного регресійного аналізуСтатистика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- S-оцінювач для робастного регресійного аналізуСтатистика↔ compare
- Оцінювач Тейла-СенаСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →