S-оцінювач для робастного регресійного аналізу
S-оцінювач — це робастний метод лінійної регресії, представлений Rousseeuw та Yohai у 1984 році, який оцінює коефіцієнти шляхом мінімізації робастної M-оцінки масштабу залишків, а не дисперсії залишків. Зменшуючи обмежену міру розкиду залишків, він може досягти точки розвалу до 50%, тому залишається надійним навіть за наявності великої частки викидів, і він слугує першою стадією добре відомого MM-оцінювача.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/statistics/s-estimator
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- MM-оцінювання для робастного регресійного аналізуСтатистика↔ compare
- Регресія звичайно найменших квадратів (ЗНК)Економетрика↔ compare
- Квантильна регресіяЕконометрика↔ compare
- Оцінювач Тау (τ) регресіїСтатистика↔ compare
- Оцінювач Тейла-СенаСтатистика↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →