Робастна оптимізація — математичне програмування в найгіршому випадку
Робастна оптимізація — це каркас математичного програмування, формалізований Бен-Талом та Неміровським наприкінці 1990-х років і зроблений широко розв'язуваним Бертімасом та Сім (2004), який знаходить рішення, гарантовано працюватимуть прийнятно за будь-якого сценарію в межах попередньо визначеного набору невизначеності — замість припущення, що значення параметрів відомі точно. Замість оптимізації для одного очікуваного результату, вона мінімізує найгірший цільовий показник серед усіх правдоподібних реалізацій невизначених даних.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Ben-Tal, A., El Ghaoui, L. & Nemirovski, A. (2009). Robust Optimization. Princeton University Press. ISBN: 9780691143682
- Bertsimas, D. & Sim, M. (2004). The Price of Robustness. Operations Research, 52(1), 35-53. DOI: 10.1287/opre.1030.0065 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 1). Robust Optimization (Minimax Programming). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/optimization/robust-optimization
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Опукла оптимізаціяОптимізація↔ compare
- Еволюційна стратегія (CMA-ES)Оптимізація↔ compare
- Лінійне програмуванняОптимізація↔ compare
- Стохастична оптимізаціяОптимізація↔ compare
- Оптимізація на основі сурогатівОптимізація↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →