Коефіцієнт детермінації (R²)
Коефіцієнт детермінації, що позначається як R², вимірює частку дисперсії залежної змінної, поясненої незалежними змінними в регресійній моделі. Введений Карлом Пірсоном наприкінці 19 століття, R² є одним із найпоширеніших показників для оцінки того, наскільки добре модель відповідає спостережуваним даним.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Pearson, K. (1896). Mathematical contributions to the theory of evolution. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 187, 253-318. link ↗
- Pearson, K. (1901). On lines and planes of closest fit to systems of points in space. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 2(11), 559-572. DOI: 10.1080/14786440109462720 ↗
- Fisher, R. A. (1922). On the mathematical foundations of theoretical statistics. Philosophical Transactions of the Royal Society A, 222, 309-368. DOI: 10.1098/rsta.1922.0009 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/model-evaluation/r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Скоригований коефіцієнт детермінації (R²_adj)Оцінювання моделей↔ compare
- Критерій Акаіке (AIC)Оцінювання моделей↔ compare
- Байєсівський інформаційний критерій (BIC)Оцінювання моделей↔ compare
- Середня абсолютна похибка (MAE)Оцінювання моделей↔ compare
- Середньоквадратична похибка (RMSE)Оцінювання моделей↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →