Скоригований коефіцієнт детермінації (R²_adj)
Скоригований R² є виправленою версією коефіцієнта детермінації, яка враховує кількість предикторів у регресійній моделі. Запропонований Анрі Тейлом у 1961 році, він вирішує фундаментальне обмеження стандартного R²: тенденцію до зростання щоразу, коли додається будь-який предиктор, незалежно від того, чи робить цей предиктор значущий внесок у пояснення цільової змінної.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Theil, H. (1961). Economic Forecasts and Policy. Amsterdam: North-Holland Publishing Company. link ↗
- Ezekiel, M. (1930). Methods of Correlation Analysis. New York: John Wiley & Sons. link ↗
- Judge, G. G., Griffiths, W. E., Hill, R. C., Lütkepohl, H., & Lee, T. C. (1985). The Theory and Practice of Econometrics. New York: John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471050773
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Adjusted Coefficient of Determination. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/model-evaluation/adjusted-r-squared
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Критерій Акаіке (AIC)Оцінювання моделей↔ compare
- Байєсівський інформаційний критерій (BIC)Оцінювання моделей↔ compare
- Середньоквадратична похибка (MSE)Оцінювання моделей↔ compare
- Коефіцієнт детермінації (R²)Оцінювання моделей↔ compare
- Середньоквадратична похибка (RMSE)Оцінювання моделей↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →