Запис доказів методу
W-Estimator
The W-estimator is a family of robust M-estimator variants for linear regression that use the Tukey bisquare and Welsch weight functions, introduced in the line of work going back to Beaton and Tukey (1974). Because its weights fall rapidly toward zero as a residual grows, it resists outliers more strongly than the Huber M-estimator.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
W-Estimator Robust Regression (Welsch / Tukey Bisquare)
Запис таксономічного методу · regression-model / statistics
- Beaton, A. E. & Tukey, J. W. (1974). The Fitting of Power Series, Meaning Polynomials, Illustrated on Band-Spectroscopic Data. Technometrics, 16(2), 147-185. · DOI 10.1080/00401706.1974.10489171
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. · ISBN 978-1119214687
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Відібраних тверджень ще немає
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.