Запис доказів методу
Structural break Johansen cointegration
The structural break Johansen cointegration test extends the standard maximum-likelihood Johansen procedure to settings where the multivariate time series exhibits level shifts or trend breaks. By incorporating dummy variables or shift regressors into the VECM, the test determines the cointegrating rank without confounding genuine long-run relationships with regime changes.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
Johansen Cointegration Test with Structural Breaks
Запис таксономічного методу · regression-model / econometrics
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. · DOI 10.1016/0165-1889(88)90041-3
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. · DOI 10.1080/07350015.2000.10524884
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Відібраних тверджень ще немає
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.