Robust ARDL bounds test
The Robust ARDL bounds test is an augmented version of the Pesaran-Shin-Smith (2001) ARDL bounds testing approach that resolves its two key weaknesses: size distortion under mixed integration orders and the degenerate-case problem. It introduces three separate test statistics — an overall F-test and two new Wald statistics for the dependent and independent variables — evaluated against bootstrap-generated critical values.
Запис джерела
Цитати скопійовано дослівно з вихідного запису методу. Вони не передбачають перевірки на рівні тверджень.
- Sam, C. Y., McNown, R., & Goh, S. K. (2019). An augmented autoregressive distributed lag bounds test for cointegration. Economic Modelling, 80, 130-141. · DOI 10.1016/j.econmod.2018.11.001
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. · DOI 10.1002/jae.616
Відібрані твердження
Твердження збережено в журналі доказів, кожне зі своєю оцінкою.
Цей перегляд не вигадує оцінку твердження, якщо в журналі її немає.
Пов'язані методи
Згенеровано з графа методів і показано як рекомендовані системою зв'язки — жодне твердження доказів не передбачається.