Regression modelEconometrics / time series

Байєсівська регресія "квантиль-на-квантиль"

Байєсівська регресія "квантиль-на-квантиль" (BQQ) розширює фреймворк регресії "квантиль-на-квантиль" від Sim-Zhou, замінюючи локальну лінійну оцінку частотними методами на байєсівський вивід за апостеріорним розподілом. Для кожної пари квантилів (тета залежної змінної, тау незалежної змінної) метод надає повний апостеріорний розподіл для коефіцієнта нахилу, що уможливлює кількісну оцінку невизначеності по всій двовимірній поверхні квантилів — ключова перевага при помірних розмірах вибірки та рідкісних крайніх квантилях.

Застосувати у EconMindНезабаромВідеоНезабаромDownload slides

Читати метод повністю

Лише для учасників

Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.

Увійти

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Джерела

  1. Sim, N., & Zhou, H. (2015). Oil prices, US stock return, and the dependence between their quantiles. Journal of Banking and Finance, 55, 1–8. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2015.01.013
  2. Yu, K., & Moyeed, R. A. (2001). Bayesian quantile regression. Statistics and Probability Letters, 54(4), 437–447. DOI: 10.1016/S0167-7152(01)00124-9

Як цитувати цю сторінку

ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Quantile-on-Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateBayesian Quantile-on-Quantile Regression (Bayesian Quantile-on-Quantile Regression). Отримано 2026-06-15 з https://scholargate.app/uk/econometrics/bayesian-quantile-on-quantile-regression · Набір даних: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026