HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018)
HF-TRADEOFF-PORT (HF-TradeOff-Portfolio — Вибір портфеля з урахуванням компромісу між показником та відхиленням на основі вагань (Zhou-Xu 2018)) — це метод багатокритеріального прийняття рішень (MCDM) для портфелів, представлений Чжоу В. та Сюй З. у 2018 році. Він перетворює матрицю рішень альтернатив, оцінених за кількома критеріями, на структурований, відтворюваний результат.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Карта методів
Околиця споріднених методів — виберіть вузол, щоб дослідити.
Джерела
- Zhou, W., Xu, Z. (2018). Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment. Knowledge-Based Systems link ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). HF-TradeOff-Portfolio — Hesitant Fuzzy Score-Deviation Trade-Off Portfolio Selection (Zhou-Xu 2018). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/decision-making/hf-tradeoff-port
Який метод?
Поставте цей метод поруч із його найближчими спорідненими й читайте їх пліч-о-пліч — бібліотека викладає книги на стіл; вибір за вами.
- HF-MaxScore-PortfolioПрийняття рішень↔ порівняти
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →