PHFS-HVaR — Вартість під ризиком для ймовірнісних вагаючих нечітких множин (Zhou-Xu 2017)
PHFS-HVAR (PHFS-HVaR — Вартість під ризиком для ймовірнісних вагаючих нечітких множин (Zhou-Xu 2017)) — це метод багатокритеріального прийняття рішень (MCDM) для ранжування, представлений Чжоу В. та Сюй З. у 2017 році. Він перетворює матрицю рішень альтернатив, оцінених за кількома критеріями, на структурований, відтворюваний результат.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Джерела
- Zhou, W., Xu, Z. (2017). Expected hesitant VaR for tail decision making under probabilistic hesitant fuzzy environment. Applied Soft Computing DOI: 10.1016/j.asoc.2017.06.057 ↗
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 2). PHFS-HVaR — Hesitant Value-at-Risk for Probabilistic Hesitant Fuzzy Sets (Zhou-Xu 2017). ScholarGate. https://scholargate.app/uk/decision-making/phfs-hvar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- PHFS-EHVaRПрийняття рішень↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →