Порівняння методів
Переглядайте обрані методи поруч; рядки з відмінностями підсвічено.
| Нелінійна ARDL Фур'є (Fourier NARDL)× | Тест Грейнджера на причинність з використанням Фур'є× | |
|---|---|---|
| Галузь | Економетрика | Економетрика |
| Родина | Regression model | Regression model |
| Рік появи≠ | 2014–2020s | 2016 |
| Автор методу≠ | Extension of Shin, Yu & Greenwood-Nimmo (2014) NARDL, incorporating Fourier terms from Becker, Enders & Lee (2006) | Enders and Jones |
| Тип≠ | Nonlinear cointegrating model with smooth break approximation | Causality test |
| Основоположне джерело≠ | Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗ | Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. DOI ↗ |
| Інші назви | Fourier NARDL, Fourier nonlinear ARDL, F-NARDL, Fourier asymmetric ARDL | Fourier Granger causality test, Enders-Jones Granger causality, smooth structural break Granger test, spectral Granger causality |
| Пов'язані | 6 | 6 |
| Підсумок≠ | Fourier NARDL extends the Nonlinear ARDL (NARDL) bounds-testing framework by adding Fourier trigonometric terms to the error-correction equation, allowing the model to capture smooth, gradual structural breaks in the long-run relationship without requiring the researcher to know or specify the break date in advance. | The Fourier Granger causality test extends the classic Granger causality framework by embedding low-frequency Fourier terms in the VAR equation, allowing the causal relationship to shift gradually over time without requiring the researcher to pre-specify the number or location of structural breaks. |
| ScholarGateНабір даних ↗ |
|
|