Алгоритм Метрополіса-Гастінгса
Алгоритм Метрополіса-Гастінгса (MH) є загальним методом Монте-Карло Марковських ланцюгів (MCMC) для вибірки з будь-якого ймовірнісного розподілу, щільність якого можна оцінити з точністю до нормувальної константи. Запропонований Метрополісом, Розенблютом, Розенблютом, Теллером і Теллером (1953) у галузі обчислювальної фізики та узагальнений Гастінгсом (1970) для асиметричних пропозиційних розподілів, він є фундаментальним алгоритмом, від якого походять або як окремі випадки якого можна розглядати майже всі подальші семплери MCMC — семплювання Гіббса, Гамільтонів Монте-Карло, слайс-семплювання.
Читати метод повністю
Увійдіть із безкоштовним обліковим записом, щоб прочитати цей розділ.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+2 more
Джерела
- Metropolis, N., Rosenbluth, A. W., Rosenbluth, M. N., Teller, A. H., & Teller, E. (1953). Equation of state calculations by fast computing machines. The Journal of Chemical Physics, 21(6), 1087–1092. DOI: 10.1063/1.1699114 ↗
- Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, 57(1), 97–109. DOI: 10.1093/biomet/57.1.97 ↗
- Robert, C. P., & Casella, G. (2004). Monte Carlo Statistical Methods (2nd ed.). Springer. ISBN: 978-0-387-21239-5
- Gelman, A., Carlin, J. B., Stern, H. S., Dunson, D. B., Vehtari, A., & Rubin, D. B. (2013). Bayesian Data Analysis (3rd ed.). CRC Press. ISBN: 978-1-439-84095-5
Як цитувати цю сторінку
ScholarGate. (2026, June 3). Metropolis-Hastings Markov Chain Monte Carlo Algorithm. ScholarGate. https://scholargate.app/uk/bayesian/metropolis-hastings-algorithm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Байєсівська регресіяБаєсові методи↔ compare
- Гіббсівський відбір (Gibbs Sampling)Баєсові методи↔ compare
- Гамільтонів Монте-КарлоБаєсові методи↔ compare
- Послідовний Монте-КарлоБаєсові методи↔ compare
- Вибірка по зрізахБаєсові методи↔ compare
Згадується в
Помітили помилку на цій сторінці? Повідомте про неї або запропонуйте виправлення →