İçeriğe geçScholarGate
KütüphaneKitaplığımMasaReview StudioAsistan
Giriş
Bu sayfada
SezgiNasıl çalışırNe zaman kullanılırGüçlü yönler & sınırlılıklarYaygın tuzaklarUygulamalarSSS🔒 Tam yöntemi okuKaynaklarİlişkili yöntemler
Bu sayfaya atıf yapBu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →
Ana sayfa›Simülasyon›Olasılıklı Doğrusal Programlama — Rastgele Parametrelerle Belirsizlik Altında Optimizasyon
Process / pipelineSimulation / optimization

Olasılıklı Doğrusal Programlama — Rastgele Parametrelerle Belirsizlik Altında Optimizasyon

Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters · Ayrıca şöyle bilinir: SLP, Stochastic LP, Linear Programming under Uncertainty, Two-Stage SLP

Olasılıklı Doğrusal Programlama (ODP) (İng: Stochastic Linear Programming - SLP), klasik doğrusal programlamayı, maliyetler, talepler, kaynak mevcudiyeti gibi bazı model parametrelerinin belirsiz olduğu ve rassal değişkenler olarak modellendiği ayarlara genişletir. Olasılık dağılımları üzerinden beklenen maliyetleri optimize ederek, ODP, tek bir varsayılan dünya durumu için değil, bir dizi olası gelecek için uygun ve optimuma yakın kalan kararlar üretir.

ScholarGate
  1. Process / pipeline
  2. v1
  3. 2 Kaynaklar
  4. PUBLISHED
Bu sayfaya atıf yap →
Araçlar & kaynaklar
Slaytları indir
Öğren & keşfet

Tam yöntemi oku

Yalnızca üyeler

Bu bölümü okumak için ücretsiz hesapla giriş yapın.

Giriş yap

Yöntem haritası

İlişkili yöntemlerin komşuluğu — keşfetmek için bir düğüm seçin.

Olasılıklı Doğrusal Programlama
Monte Carlo SimülasyonuBelirsizlik Altında Sağl…Stokastik Dinamik Progra…Stokastik Hedef Programl…Stokastik Karma Tamsayıl…Bayesçi Doğrusal Program…Deterministik Lineer Pro…Stokastik Tam Sayılı Pro…Olasılıksal Senaryo Anal…

Ne zaman kullanılır

ODP'yi şu durumlarda kullanın: (1) anahtar girdi parametreleri gerçekten belirsizse ve bir olasılık dağılımı veya ampirik senaryo kümesi ile karakterize edilebiliyorsa; (2) belirsizlik çözülmeden önce kararlar alınmalı, ancak sonrasında maliyetle düzeltici eylemler mümkünse; (3) amaç fonksiyonu ve kısıtlar karar değişkenlerinde doğrusalsa. Tipik uygulamalar arasında üretim planlaması, tedarik zinciri tasarımı, enerji sevkiyatı ve portföy optimizasyonu yer alır. ODP'yi şu durumlarda KULLANMAYIN: belirsizlik olasılıksal olarak ölçülemiyorsa (bunun yerine sağlam optimizasyon kullanın); kararlar ve sonuçlar arasındaki ilişki doğrusal olmayan veya tamsayı ise (olasılıklı MIP veya olasılıklı dinamik programlama kullanın); senaryo kümesi listelenecek kadar büyükse ve ayrıştırma hesaplama açısından imkansızsa; veya basit bir deterministik hassasiyet analizi belirsizlik etkisini anlamak için yeterliyse.

Güçlü yönler & sınırlılıklar

Güçlü yönler
  • Olasılıksal belirsizliği doğrudan optimizasyona dahil ederek, tek bir varsayılan gelecek yerine senaryolar boyunca sağlam kararlar üretir.
  • İki aşamalı çerçeve, gerçek karar süreçlerini yakından yansıtır: şimdi taahhüt et, sonra tedbirle uyum sağla.
  • Olasılıklı Çözümün Değeri (VSS) ve EVPI, belirsizliği modellemenin faydasını iletmek için ilkeli metrikler sağlar.
  • Olgun algoritmalar (L-şekilli / Benders ayrıştırması) ve ticari çözücüler (CPLEX, Gurobi) tarafından iyi desteklenir.
  • Ayrıştırma yoluyla büyük pratik problemlere ölçeklenir; senaryolar arasında paralelleştirilebilir.
Sınırlılıklar
  • Belirsiz parametreler için bir olasılık dağılımı veya senaryo kümesi belirtilmesini gerektirir — bu dağılımsal varsayımın doğrulanması genellikle zordur.
  • Hesaplama yükü, senaryo ve birinci aşama değişkenlerinin sayısıyla hızla artar; büyük problemler ayrıştırma ve önemli çözücü kaynakları gerektirir.
  • Doğrusal amaç fonksiyonu ve kısıtlarla sınırlıdır; doğrusal olmayan veya tamsayı yapıları, daha fazla karmaşıklık ekleyen uzantılar gerektirir.
  • Beklenen değer amaç fonksiyonu kuyruk risklerini göz ardı edebilir; riskten kaçınan varyantlar (CVaR, şans kısıtları) modelleme ve hesaplama ek yükü getirir.

SSS

Olasılıklı doğrusal programlama ile sağlam optimizasyon arasındaki fark nedir?

ODP, bir olasılık dağılımı üzerindeki senaryoların beklenen maliyetini en aza indirir ve belirsizlik çözüldükten sonra tedbir eylemlerine izin verir. Sağlam optimizasyon ise olasılık dağılımı varsaymadan bir belirsizlik kümesi üzerindeki en kötü durumu optimize eder ve tipik olarak tüm senaryolar için geçerli olan tek bir sabit çözüm üretir. ODP, olasılıklar tahmin edilebildiğinde tercih edilir; sağlam optimizasyon, yalnızca belirsizlik kümesi bilindiğinde veya kuyruk riski koruması en önemli olduğunda tercih edilir.

Tipik olarak kaç senaryo gereklidir?

Bu, problemin boyutuna ve dağılımsal karmaşıklığa bağlıdır. Akıllıca üretilirse (örneğin, moment eşleştirme veya senaryo azaltma yoluyla) planlama problemleri için genellikle on ila birkaç yüz senaryo yeterlidir. Monte Carlo tabanlı örnek ortalama yaklaşımı (SAA), yüksek doğruluklu çözümler için binlerce senaryo gerektirebilir ve güven aralıkları yakınsamayı yönlendirir.

ODP tamsayı veya ikili kararları işleyebilir mi?

Doğrudan değil — tamsayı değişkenler, hesaplama açısından önemli ölçüde daha zor olan Olasılıklı Tamsayı Programlama (OTP) veya Olasılıklı Karma Tamsayı Programlama (OKTP) gerektirir. ODP yalnızca tüm karar değişkenleri sürekli olduğunda geçerlidir.

Olasılıklı Çözümün Değeri (VSS) neyi ölçer?

VSS = EEV - RP, burada EEV, tüm senaryolar üzerinden değerlendirilen deterministik ortalama-değer çözümünün beklenen maliyetidir ve RP gerçek olasılıklı optimumdur (tedbir problemi). Yüksek bir VSS, belirsizliği göz ardı etmenin ve ortalama parametreleri kullanmanın önemli ölçüde daha kötü sonuçlara yol açtığını gösterir.

Hangi çözücüler ve yazılımlar olasılıklı doğrusal programlamayı destekler?

CPLEX ve Gurobi gibi ticari çözücüler, genişletilmiş formu doğrudan çözebilir. Açık kaynaklı çerçeveler arasında SMPS format okuyucuları, PySP (Pyomo'nun bir parçası) ve Julia paketi StochasticPrograms.jl bulunur. Büyük ölçekli problemler için, özel L-şekilli ayrıştırma uygulamaları araştırma ve endüstride yaygındır.

Kaynaklar

  1. Dantzig, G. B., & Madansky, A. (1961). On the solution of two-stage linear programs under uncertainty. Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, 1, 165–176. link ↗
  2. Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 9780387982175

Bu sayfayı kaynak gösterin

ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters. ScholarGate. https://scholargate.app/tr/simulation/stochastic-linear-programming

İlişkili yöntemler

Monte Carlo SimülasyonuBelirsizlik Altında Sağlam Doğrusal ProgramlamaStokastik Dinamik ProgramlamaStokastik Hedef ProgramlamaStokastik Karma Tamsayılı Programlama

Hangi yöntem?

Bu yöntemi en yakın akrabalarının yanına koyup yan yana okuyun — kütüphane kitapları masaya serer; seçim sizindir.

  • Monte Carlo SimülasyonuKarar verme↔ karşılaştır
  • Belirsizlik Altında Sağlam Doğrusal ProgramlamaSimülasyon↔ karşılaştır
  • Stokastik Dinamik ProgramlamaSimülasyon↔ karşılaştır
  • Stokastik Hedef ProgramlamaSimülasyon↔ karşılaştır
  • Stokastik Karma Tamsayılı ProgramlamaSimülasyon↔ karşılaştır
Yan yana karşılaştır →

Bu yönteme atıf yapanlar

Bayesçi Doğrusal ProgramlamaDeterministik Lineer ProgramlamaBelirsizlik Altında Sağlam Doğrusal ProgramlamaStokastik Dinamik ProgramlamaStokastik Hedef ProgramlamaStokastik Tam Sayılı ProgramlamaStokastik Karma Tamsayılı ProgramlamaOlasılıksal Senaryo Analizi

Benzer yöntemler

Stokastik Tam Sayılı ProgramlamaStokastik Karma Tamsayılı ProgramlamaBelirsizlik Altında Sağlam Doğrusal ProgramlamaDeterministik Lineer ProgramlamaStokastik Hedef ProgramlamaKarma Karışık Tamsayılı ProgramlamaBayesçi Doğrusal ProgramlamaSağlam Optimizasyon

İlgili referans kavramlar

Doğrusal ProgramlamaMatematiksel OptimizasyonDoğrusal Olmayan ProgramlamaDışbükey OptimizasyonStokastik OptimizasyonRastgeleleştirilmiş ve Yaklaşım Algoritmaları

Bu sayfada bir hata mı var? Bildir / düzeltme öner →

ScholarGate — Stochastic Linear Programming (Stochastic Linear Programming — Optimization under uncertainty with random parameters). 2026-07-21 tarihinde şu adresten erişildi: https://scholargate.app/tr/simulation/stochastic-linear-programming · Veri seti: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026
Hızlı bilgiler
Originator
George B. Dantzig
Year
1955
Type
Stochastic optimization model
DataType
Numerical data with probabilistic parameters (random variables, scenario sets)
Subfamily
Simulation / optimization
İlişkili yöntemler
Monte Carlo SimülasyonuBelirsizlik Altında Sağlam Doğrusal ProgramlamaStokastik Dinamik ProgramlamaStokastik Hedef ProgramlamaStokastik Karma Tamsayılı Programlama
ScholarGate

Araştırma yöntemleri için içerik öncelikli bir referans kütüphanesi — her yöntemin ne olduğu, nasıl çalıştığı ve nereden geldiği.

Açık veri (CC-BY)

Keşfet

  • Kütüphane
  • Yöntemlerde ara…
  • Alanlara göre gez
  • Alanlar
  • Yolculuk
  • Karşılaştır
  • Hangi yöntem?

Başvuru

  • Konular
  • Atlas
  • Sözlük
  • Metodoloji
  • Felsefe

Çalışma alanı

  • Kitaplığım
  • Masa
  • Sohbet

Şirket

  • Hakkımızda
  • Fiyatlandırma
  • İletişim
  • Yöntem öner

Kayıtlar, başvuru amacıyla yayımlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Herhangi bir bilginin doğruluğunu ve kendi kullanımınıza uygunluğunu denetlemek sizin sorumluluğunuzdadır.

© 2026 ScholarGate · Araştırma yöntemleri referans kütüphanesi
  • Gizlilik
  • Çerezler
  • Koşullar
  • Hesabı sil