Fourier TGARCH
The Fourier TGARCH model extends the Threshold GARCH framework by embedding Fourier trigonometric terms in the conditional variance equation to capture smooth, gradual structural breaks in volatility dynamics. It jointly models asymmetric leverage effects — where negative shocks amplify volatility more than positive shocks of the same magnitude — and time-varying intercept shifts caused by unobserved structural change.
Kaynak kayıt
Alıntılar, yöntemin kaynak kaydından harfi harfine kopyalanmıştır. Bunlardan herhangi bir düzeyde doğrulama çıkarımı yapılmamıştır.
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931-955. · DOI 10.1016/0165-1889(94)90039-6
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
Derlenmiş iddialar
Her biri kendi değerlendirmesiyle birlikte kanıt defterine kaydedilmiş iddialar.
Bu görünüm, defterde hiç iddia olmadığında bir iddia değerlendirmesi icat etmez.
İlgili yöntemler
Yöntem grafiğinden oluşturulmuştur ve makine tarafından önerilen ilişkiler olarak gösterilir — herhangi bir kanıt iddiası çıkarımı yapılmamıştır.