ระเบียนหลักฐานวิธีดำเนินการ

HP Filter

The Hodrick-Prescott (HP) filter is a penalized least-squares technique used in macroeconomics and empirical finance to decompose a time series into a smooth long-run trend component and a short-run cyclical component. Introduced by Hodrick and Prescott (1997) using postwar U.S. business cycle data, it has become one of the most widely applied filters in business cycle analysis, monetary policy research, and applied econometrics.

Sources recorded, not reviewed

ระเบียนต้นฉบับ

การอ้างอิงถูกคัดลอกตามต้นฉบับจากระเบียนต้นฉบับของวิธีดำเนินการ ไม่มีการอ้างสิทธิ์ในระดับการตรวจสอบใด ๆ ที่อนุมานได้จากสิ่งเหล่านี้

Hodrick-Prescott Filter

ระเบียนวิธีดำเนินการตามอนุกรมวิธาน · process-pipeline / econometrics

Hodrick, R. J., & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. business cycles: An empirical investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1–16. · DOI 10.2307/2953682

เปิดวิธีดำเนินการฉบับเต็ม

ข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ

ข้อเรียกร้องถูกจัดเก็บไว้ในบัญชีแยกประเภทหลักฐาน โดยแต่ละรายการมีชุดการประเมินของตนเอง

ยังไม่มีข้อเรียกร้องที่ดูแลจัดการ

มุมมองนี้ไม่ได้สร้างการประเมินข้อเรียกร้องขึ้นมาเมื่อบัญชีแยกประเภทไม่มี

วิธีดำเนินการที่เกี่ยวข้อง

สร้างจากกราฟวิธีดำเนินการและแสดงเป็นความสัมพันธ์ที่แนะนำโดยเครื่องจักร — ไม่มีการอ้างสิทธิ์หลักฐานใด ๆ ที่อนุมานได้

Taxonomic bucketBK Filtermachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainState Space Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Taxonomic bucketSTL Decompositionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.