เปรียบเทียบวิธี

	แบบจำลอง MA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา	แบบจำลองพารามิเตอร์แปรผันตามเวลา ARMA (TVP-ARMA)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	1990s	1976
ผู้ริเริ่ม	Harvey, A. C.; Durbin, J. & Koopman, S. J.	Cooley & Prescott (1976); further formalised by Harvey (1989)
ประเภท	Time-varying state-space model	State-space time series model
แหล่งต้นตำรับ	Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969	Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184.
ชื่อเรียกอื่น	TVP-MA model, state-space MA, Kalman filter MA, time-varying MA	TVP-ARMA, time-varying ARMA, state-space ARMA, locally stationary ARMA
ที่เกี่ยวข้อง	6	3
สรุป	The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample.	The time-varying parameter ARMA (TVP-ARMA) model extends the classical ARMA framework by allowing the autoregressive and moving-average coefficients to evolve over time. Embedded in a state-space representation and estimated via the Kalman filter, it captures structural change and parameter instability in time series without requiring an explicit breakpoint.