เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง MA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา× | แบบจำลอง ARIMA ที่พารามิเตอร์แปรผันตามเวลา (TVP-ARIMA)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1990s | 1976–1989 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Harvey, A. C.; Durbin, J. & Koopman, S. J. | Cooley & Prescott (1976); Harvey (1989) state-space formulation |
| ประเภท≠ | Time-varying state-space model | Time series model with evolving coefficients |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969 | Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737 |
| ชื่อเรียกอื่น | TVP-MA model, state-space MA, Kalman filter MA, time-varying MA | TVP-ARIMA, time-varying ARIMA, adaptive ARIMA, state-space ARIMA |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 3 |
| สรุป≠ | The time-varying parameter moving average (TVP-MA) model extends the standard MA model by allowing the moving-average coefficients to change over time. Cast as a state-space system, it is estimated via the Kalman filter and smoother, making it well suited for series where the shock-transmission dynamics evolve across the sample. | The time-varying parameter ARIMA model extends the classical ARIMA framework by allowing its autoregressive and moving-average coefficients to evolve over time rather than remaining fixed. Cast in state-space form and estimated via the Kalman filter, it is designed for economic and financial time series whose dynamic structure shifts in response to structural breaks, policy changes, or regime transitions. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|