เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| ตัวประมาณค่าทาว (τ) สำหรับการถดถอย× | การประมาณค่า MM สำหรับการถดถอยที่แข็งแกร่ง (Robust Regression)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | สถิติศาสตร์ | สถิติศาสตร์ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1988 | 1987 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Yohai & Zamar | Victor J. Yohai |
| ประเภท | Robust linear regression | Robust linear regression |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI ↗ | Yohai, V. J. (1987). High Breakdown-Point and High Efficiency Robust Estimates for Regression. Annals of Statistics, 15(2), 642-656. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น≠ | tau regression estimator, robust tau regression, Tau-Tahmin Edici | MM-estimation, MM robust regression, high-breakdown high-efficiency estimator, MM-Tahmin Edici |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 4 | 5 |
| สรุป≠ | The Tau estimator is a robust linear regression method introduced by Yohai and Zamar in 1988 that fits the model by minimising an efficient τ-scale of the residuals. It builds on the scale estimate of the S-estimator to combine a high breakdown point with high statistical efficiency, and is often used as an alternative to the MM-estimator in small samples. | The MM-estimator is a robust linear regression method introduced by Victor J. Yohai in 1987. It combines the high breakdown point of an S-estimator with the high efficiency of an M-estimator, so it resists outliers strongly while still using the data efficiently when errors are well-behaved. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|