เปรียบเทียบวิธี

	การวิเคราะห์ปัจจัยแบบทนทาน	การประมาณค่าความแปรปรวนร่วมที่ทนทาน (MCD)
สาขาวิชา	สถิติศาสตร์	สถิติศาสตร์
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2003	1999
ผู้ริเริ่ม	Pison, Rousseeuw, Filzmoser & Croux	Rousseeuw; Rousseeuw & Van Driessen (Fast-MCD)
ประเภท	Robust latent-factor model	Robust multivariate location-scatter estimator
แหล่งต้นตำรับ	Pison, G., Rousseeuw, P. J., Filzmoser, P., & Croux, C. (2003). Robust factor analysis. Journal of Multivariate Analysis, 84(1), 145-172.	Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223.
ชื่อเรียกอื่น	robust factor analysis, outlier-resistant factor analysis, MCD-based factor analysis, Robust Faktör Analizi	minimum covariance determinant, MCD estimator, robust covariance estimation, Robust Kovaryans Tahmini (MCD)
ที่เกี่ยวข้อง	5	4
สรุป	Robust Factor Analysis recovers the latent factor structure of multivariate continuous data while resisting the distorting pull of outliers. Introduced by Pison, Rousseeuw, Filzmoser and Croux (2003), it replaces the classical sample covariance with a robust estimator such as the Minimum Covariance Determinant (MCD) or an S-estimator before extracting factors.	Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.