เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง Panel ARMA× | แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1980s–2000s | 1980 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Baltagi, Hsiao and related panel data literature | Christopher A. Sims |
| ประเภท≠ | Panel time series model | Multivariate time-series model |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Baltagi, B. H. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (4th ed.). John Wiley & Sons. ISBN: 978-0470518861 | Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | Panel ARMA, ARMA panel model, panel autoregressive moving average, cross-sectional ARMA | VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Panel ARMA model extends the classical Autoregressive Moving Average (ARMA) framework to panel data, allowing each cross-sectional unit to carry an individual effect while the within-unit error dynamics follow an ARMA(p, q) process. It captures both autocorrelation and moving-average dependence in panel residuals, yielding efficient estimates when the error structure is correctly specified. | Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|