เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลอง Panel Autoregressive (Panel AR)× | ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bond× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1980s-2000s | 1991 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Hsiao, C.; Arellano, M. | Manuel Arellano and Stephen Bond |
| ประเภท≠ | Autoregressive time-series model for panel data | GMM estimator for dynamic panel data |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Hsiao, C. (2003). Analysis of Panel Data (2nd ed.). Cambridge University Press. ISBN: 978-0521522717 | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | panel autoregressive model, PAR model, AR model for panel data, panel AR(p) | AB-GMM, Difference GMM, first-difference GMM, Arellano-Bond estimator |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The Panel AR model extends the classical univariate autoregressive model to panel data, capturing how each unit's own past values predict its current value while controlling for unobserved individual heterogeneity through fixed or random effects. It is foundational for modelling dynamic persistence in micro or macro panel datasets. | The Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remove fixed effects and using deeper lags as instruments, it yields consistent estimates even when the error is serially correlated and regressors are endogenous. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|