เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| GJR-GARCH (GARCH แบบไม่สมมาตร)× | Exponential GARCH (EGARCH)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1993 | 1991 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Glosten, Jagannathan & Runkle (1993); Zakoian (1994) | Nelson |
| ประเภท≠ | Asymmetric conditional volatility model | Conditional volatility model (asymmetric GARCH variant) |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Glosten, L. R., Jagannathan, R. & Runkle, D. E. (1993). On the Relation Between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks. The Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI ↗ | Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | asymmetric GARCH, leverage GARCH, TGARCH, GJR-GARCH — Asimetrik GARCH (Glosten-Jagannathan-Runkle) | exponential GARCH, Nelson's EGARCH, asymmetric GARCH, EGARCH — Üstel GARCH |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 5 | 4 |
| สรุป≠ | GJR-GARCH is a variant of the GARCH conditional-volatility model that captures the asymmetric effect of negative shocks on volatility using an indicator variable. It was introduced by Glosten, Jagannathan and Runkle (1993), with a closely related threshold formulation by Zakoian (1994). | EGARCH is an asymmetric GARCH variant, introduced by Nelson in 1991, that models the leverage effect in which bad news raises volatility more than good news of the same size. It captures the negative-shock asymmetry of financial return series by modelling the logarithm of the conditional variance. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|