เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| Fourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)× | การถดถอยกำลังสองน้อยที่สุดแบบไม่เชิงเส้น (Nonlinear Least Squares)× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2004 | 1974–1987 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Becker, Enders, and Hurn | Gallant (1987); Wooldridge (2010) for econometric treatment |
| ประเภท≠ | Augmented linear regression | Nonlinear regression estimator |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. DOI ↗ | Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600 |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier OLS, Fourier-augmented OLS, trigonometric OLS, smooth structural break OLS | nonlinear least squares, NLS, NLLS, nonlinear regression |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks. | Nonlinear Ordinary Least Squares (NLS) estimates regression models in which the conditional mean function is nonlinear in the parameters. Like standard OLS it minimises the sum of squared residuals, but because no closed-form solution exists the estimator is found by iterative numerical optimisation. Under standard regularity conditions NLS is consistent and asymptotically normal. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|