เปรียบเทียบวิธี

	การทดสอบสาเหตุแบบแกรนเจอร์แบบฟูเรียร์	แบบจำลองการถดถอยอัตโนมัติแบบเวกเตอร์ (VAR)
สาขาวิชา	เศรษฐมิติ	เศรษฐมิติ
ตระกูล	Regression model	Regression model
ปีกำเนิด	2016	1980
ผู้ริเริ่ม	Enders and Jones	Christopher A. Sims
ประเภท	Causality test	Multivariate time-series model
แหล่งต้นตำรับ	Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419.	Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. Econometrica, 48(1), 1–48.
ชื่อเรียกอื่น	Fourier Granger causality test, Enders-Jones Granger causality, smooth structural break Granger test, spectral Granger causality	VAR, VAR model, vector autoregressive model, multivariate autoregression
ที่เกี่ยวข้อง	6	5
สรุป	The Fourier Granger causality test extends the classic Granger causality framework by embedding low-frequency Fourier terms in the VAR equation, allowing the causal relationship to shift gradually over time without requiring the researcher to pre-specify the number or location of structural breaks.	Vector Autoregression is a multivariate time-series model in which each variable is regressed on its own lags and the lags of all other variables in the system. Originally proposed by Sims (1980) as a data-driven alternative to large structural macroeconomic models, VAR has become the standard workhorse for dynamic analysis in empirical economics and finance.