เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองผลกระทบคงที่แบบฟูเรียร์× | แบบจำลองผลคงที่× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 2006–2012 | 1971–1978 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Enders & Lee (building on Becker, Enders & Lee framework) | Mundlak (1978); Nerlove (1971); classical panel econometrics |
| ประเภท≠ | Panel regression with Fourier terms | Panel regression estimator |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI ↗ | Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002 |
| ชื่อเรียกอื่น | Fourier FE model, Fourier panel fixed effects, trigonometric fixed effects regression, smooth structural break fixed effects | FE model, within estimator, least squares dummy variable, LSDV regression |
| ที่เกี่ยวข้อง≠ | 6 | 5 |
| สรุป≠ | The Fourier fixed effects model extends standard panel fixed effects regression by augmenting the specification with low-frequency Fourier (trigonometric) terms. These sine and cosine components approximate unknown, smooth structural shifts in the time trend without requiring the researcher to pre-specify break dates, combining within-unit identification with flexible trend modelling. | The fixed effects (FE) model is the workhorse estimator for panel data when unobserved unit-specific characteristics are suspected to correlate with the regressors. By absorbing each entity's time-invariant heterogeneity into a separate intercept, FE isolates the causal effect of within-unit variation and eliminates omitted-variable bias from time-constant confounders. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|