เปรียบเทียบวิธี
ดูวิธีที่เลือกเทียบกันแบบเคียงข้าง แถวที่ต่างกันจะถูกเน้นไว้
| แบบจำลองผลคงที่× | ตัวประมาณค่า GMM ของ Arellano-Bond× | |
|---|---|---|
| สาขาวิชา | เศรษฐมิติ | เศรษฐมิติ |
| ตระกูล | Regression model | Regression model |
| ปีกำเนิด≠ | 1971–1978 | 1991 |
| ผู้ริเริ่ม≠ | Mundlak (1978); Nerlove (1971); classical panel econometrics | Manuel Arellano and Stephen Bond |
| ประเภท≠ | Panel regression estimator | GMM estimator for dynamic panel data |
| แหล่งต้นตำรับ≠ | Baltagi, B. H. (2021). Econometric Analysis of Panel Data (6th ed.). Springer. ISBN: 978-3030538002 | Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI ↗ |
| ชื่อเรียกอื่น | FE model, within estimator, least squares dummy variable, LSDV regression | AB-GMM, Difference GMM, first-difference GMM, Arellano-Bond estimator |
| ที่เกี่ยวข้อง | 5 | 5 |
| สรุป≠ | The fixed effects (FE) model is the workhorse estimator for panel data when unobserved unit-specific characteristics are suspected to correlate with the regressors. By absorbing each entity's time-invariant heterogeneity into a separate intercept, FE isolates the causal effect of within-unit variation and eliminates omitted-variable bias from time-constant confounders. | The Arellano-Bond GMM estimator is the standard approach for dynamic panel data models in which the lagged dependent variable appears as a regressor. By first-differencing to remove fixed effects and using deeper lags as instruments, it yields consistent estimates even when the error is serially correlated and regressors are endogenous. |
| ScholarGateชุดข้อมูล ↗ |
|
|